Opções de futuros do mercado de ações

Qual é a diferença entre opções e futuros?
A principal diferença fundamental entre opções e futuros está nas obrigações que eles colocam em seus compradores e vendedores. Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) um determinado ativo a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato. Um contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar um ativo específico, e o vendedor de vender e entregar esse ativo em uma data futura específica, a menos que a posição do titular seja fechada antes do vencimento.
[Os futuros podem ser ótimos para o comércio de índices e commodities, mas as opções são os títulos preferenciais para ações. O curso Opções para iniciantes da Investopedia oferece uma ótima introdução às opções e como elas podem ser usadas para proteção ou especulação.]
Além de comissões, um investidor pode entrar em um contrato de futuros sem custo inicial, enquanto a compra de uma posição de opções requer o pagamento de um prêmio. Comparado com a ausência de custos iniciais dos futuros, o prémio da opção pode ser visto como a taxa paga pelo privilégio de não ser obrigado a comprar o subjacente no caso de uma mudança adversa nos preços. O prêmio é o máximo que um comprador de uma opção pode perder.
Outra diferença fundamental entre opções e futuros é o tamanho da posição subjacente. Geralmente, a posição subjacente é muito maior para os contratos futuros, e a obrigação de comprar ou vender essa determinada quantia a um determinado preço torna os futuros mais arriscados para o investidor inexperiente.
A principal diferença final entre esses dois instrumentos financeiros é a maneira como os ganhos são recebidos pelas partes. O ganho em uma opção pode ser realizado das três maneiras a seguir: exercitar a opção quando ela estiver no fundo do dinheiro, indo ao mercado e tomando a posição oposta, ou esperando até o vencimento e coletando a diferença entre o preço do ativo e a greve preço. Em contraste, ganhos em posições de futuros são automaticamente “marcados a mercado” diariamente, significando que a mudança no valor das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação - mas um detentor de contrato futuro pode realizar ganhos também indo ao mercado e tomando a posição oposta.
Vamos olhar para um contrato de opções e futuros para o ouro. Um contrato de opções de ouro na Chicago Mercantile Exchange (CME) tem o ativo subjacente como um contrato de futuros de ouro COMEX, e não o próprio ouro. Um investidor querendo comprar uma opção pode comprar uma opção de compra por US $ 2,60 por contrato com um preço de exercício de US $ 1600 com vencimento em fevereiro de 2018. O detentor desta ligação tem uma visão otimista em ouro e tem o direito de assumir a posição futura de ouro até a opção expira após o fechamento do mercado em 22 de fevereiro de 2018. Se o preço do ouro subir acima do preço de exercício de $ 1600, o investidor exercerá seu direito de obter o contrato futuro, caso contrário, ele pode deixar o contrato de opções expirar. A perda máxima do detentor das opções de compra é, portanto, o prêmio de US $ 2,60 que ele pagou pelo contrato.
O investidor pode, em vez disso, decidir obter um contrato futuro em ouro. Um contrato de futuros tem seu ativo subjacente como 100 onças troy de ouro. O comprador é obrigado a aceitar 100 onças troy de ouro do vendedor na data de entrega especificada no contrato de futuros. Se o trader não tiver interesse na mercadoria física, ele poderá vender o contrato antes da data de entrega ou passar para um novo contrato futuro. Se o preço do ouro subir (ou para baixo), o valor do ganho (ou perda) é marcado para o mercado, ou seja, creditado (ou debitado) na conta do corretor do investidor no final de cada dia de negociação. Se o preço do ouro no mercado cair abaixo do preço do contrato que o comprador concordou, ele ainda é obrigado a pagar ao vendedor o preço mais alto do contrato na data de entrega.
Para saber mais sobre as opções, consulte o tutorial Opções Básicas.
Para aprender mais sobre futuros veja o tutorial Futures Fundamentals.

Stock Options vs Stock Options.
Os futuros de ações e opções de ações são acordos baseados em prazo entre a compra e venda de partes sobre um ativo subjacente, que em ambos os casos são ações de ações. Ambos os contratos oferecem aos investidores oportunidades estratégicas de ganhar dinheiro e proteger os investimentos atuais. (Relacionado: Escolha as opções certas para negociar em seis etapas fáceis.)
As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes que um investidor possa decidir negociar futuros ou opções, ele deve entender as quatro principais diferenças entre os futuros de ações e as opções de ações.
Quando os compradores de opções de compra e venda compram um derivativo, eles pagam uma taxa única chamada de “prêmio”. Enquanto isso, os vendedores de opções de compra e venda cobram um prêmio. O valor dos contratos decai à medida que a data de liquidação se aproxima. No entanto, o preço do prêmio sobe e desce, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e obtenham lucro antes da data de expiração. Aqueles que vendem opções podem comprar opções de compra para cobrir o tamanho de sua posição também.
Os futuros de ações podem ser comprados em ações individuais (SSFs) ou focar no desempenho mais amplo de um índice como o S & P 500. No entanto, com futuros de ações, a parte compradora paga algo diferente de um prêmio de contrato no ponto de compra. . As partes compradoras pagam algo conhecido como “margem inicial”, que é uma porcentagem do preço a ser pago pelas ações.
Quando alguém compra uma opção de ações, o único passivo financeiro é o custo do prêmio no momento em que o contrato é comprado. No entanto, quando um vendedor abre opções de compra, ele fica exposto à responsabilidade máxima sobre o preço subjacente da ação. Se uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender a ação a US $ 50 por ação, mas a ação cai para US $ 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar a ação pelo valor do contrato ou US $ 50 por ação.
Os contratos de futuros, no entanto, oferecem a máxima responsabilidade tanto para o comprador quanto para o vendedor do contrato. Como o preço das ações subjacentes muda em favor do comprador ou do vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir suas obrigações diárias.
3. Obrigações do Comprador e do Vendedor no Momento da Expiração.
Aqueles que compram opções de compra ou venda recebem o direito de comprar ou vender uma ação a um preço de exercício específico. No entanto, eles não são obrigados a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Os investidores só exercem contratos quando estão no dinheiro. Se a opção estiver sem dinheiro, o comprador do contrato não tem obrigação de comprar as ações.
Os compradores de contratos futuros são obrigados a comprar as ações subjacentes do vendedor desse contrato no vencimento, independentemente do preço do ativo subjacente. O contrato futuro exige a compra do estoque em US $ 100, mas o estoque subjacente é avaliado no momento da expiração do contrato em US $ 80, o comprador deve comprar no preço acordado. Ainda assim, é muito raro que os futuros de ações sejam mantidos até a data de vencimento.
As opções de ações fornecem aos investidores tanto o direito de comprar uma ação (mas não a obrigação) quanto o direito de vender a mesma ação (mas não a obrigação) por meio de calls and puts, respectivamente. Mas as opções de ações também oferecem aos investidores uma gama de estratégias flexíveis que não estão disponíveis por meio da negociação de futuros. Cada estratégia oferece diferentes potenciais de lucro para investidores e especuladores. Para uma análise completa dessas oportunidades, visite aqui.
Os futuros de ações, por outro lado, oferecem muito pouca flexibilidade quando o contrato é aberto. Como observado, os investidores compram o direito e a obrigação de cumprimento quando uma posição é aberta.
Devo trocar futuros de opções?
Se um trader decide usar opções independentes, futuros de ações ou uma combinação dos dois exige uma avaliação das expectativas individuais e das metas de investimento.
Uma das primeiras perguntas que um investidor deve fazer é quanto risco está disposto a assumir em suas estratégias de investimento. A negociação de opções oferece menos risco inicial aos compradores, devido à falta de obrigação de exercer o contrato. Isso proporciona uma abordagem mais conservadora, especialmente se os traders usarem várias estratégias adicionais, como call bull e colocar spreads, para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo.

Noções básicas de futuros e opções.
Entendemos os derivativos e sua paisagem de mercado. Nós conhecemos os principais jogadores. Agora vamos nos apresentar aos instrumentos que dão flexibilidade aos Derivativos e torná-los lucrativos para os traders.
Por Sahaj Agrawal, AVP - Derivatives, Kotak Securities.
Entendemos os derivativos e sua paisagem de mercado. Nós conhecemos os principais jogadores. Agora vamos nos apresentar aos instrumentos que dão flexibilidade aos Derivativos e torná-los lucrativos para os traders.
Como já sabemos, em um mercado derivado, podemos lidar com contratos de futuros ou opções. Neste capítulo, nos concentramos em entender o que significam Futuros e qual a melhor forma de obter o máximo de negociação neles.
Um contrato de futuros é um contrato legalmente vinculativo para comprar ou vender qualquer título subjacente em uma data futura a um preço pré-determinado. O contrato é padronizado em termos de quantidade, qualidade, prazo de entrega e local para liquidação em uma data futura (no caso de futuros de ações / índices, isso significaria o tamanho do lote). Ambas as partes que celebram esse contrato são obrigadas a concluir o contrato no final do período do contrato com a entrega de dinheiro / ações.
Cada Contrato Futuro é negociado em uma Bolsa de Futuros que atua como intermediário para minimizar o risco de inadimplência de qualquer uma das partes. A Bolsa também é um mercado centralizado para compradores e vendedores participarem de contratos futuros com facilidade e acesso a todas as informações de mercado, movimentos de preços e tendências. Os lances e ofertas geralmente são combinados eletronicamente na prioridade de preço no tempo e os participantes permanecem anônimos entre si. As bolsas de derivativos de ações da Índia liquidam contratos em regime de caixa.
Para aproveitar os benefícios e participar de tal contrato, os comerciantes têm que depositar um depósito inicial em suas contas chamado de margem. Quando o contrato é fechado, a margem inicial é creditada com quaisquer ganhos ou perdas acumulados durante o período do contrato. Além disso, caso haja mudanças no preço futuro do preço pré-acordado, a diferença também é liquidada diariamente e a transferência dessas diferenças é monitorada pela Bolsa, que usa o dinheiro da margem de uma das partes para garantir lucro ou prejuízo diário apropriado. Se a margem mínima de manutenção ou o menor valor necessário for insuficiente, será feita uma chamada de margem e a parte interessada deverá reabastecer imediatamente o déficit. Esse processo de garantir lucro ou prejuízo diário é conhecido como mark to market. No entanto, se e sempre que uma chamada de margem for feita, os fundos devem ser entregues imediatamente, uma vez que isso não pode resultar na liquidação da sua posição pela Bolsa ou Corretora para recuperar quaisquer perdas que possam ter ocorrido.
Quando a data de entrega é devida, o valor finalmente trocado seria, portanto, o diferencial de valor à vista e não o preço de contrato, pois todos os ganhos e perdas até a data de vencimento foram contabilizados e apropriados de acordo.
Por exemplo, por um lado temos A, que detém o capital da XYZ Company, atualmente negociando a Rs 100. A espera que o preço desça para Rs 90. Esse diferencial de dez rúpias poderia resultar em redução do valor do investimento.
Por outro lado, temos B, que tem acompanhado o desempenho da empresa XYZ e, dada a sua intuição e expertise, acha que o preço das ações pode aumentar para Rs 130 nos próximos três meses. Ele deseja comprar as ações a um preço menor agora para vender mais tarde, quando o preço aumentar no futuro, lucrando assim rapidamente. No entanto, ele só pode pagar uma soma nominal agora e providenciar os fundos necessários para comprar as ações em três meses.
Agora, A e B enviam seus pedidos à Bolsa para celebrar um contrato futuro com um período de maturidade de três meses (este é o prazo máximo disponível no Exchange for the Futures). Uma vez que as ordens são combinadas e negociadas, ambos os traders mantêm suas posições futuras como decididas, então agora A manteria uma posição curta contra suas participações. Assim, se o preço das ações caísse abaixo de 100 rupias, A não perderia o valor de suas participações, uma vez que permanece protegido contra a redução de preço.
No exemplo acima, A seria o vendedor do contrato, enquanto B seria o comprador. A posição de mercado da A seria, portanto, curta (venda), enquanto B ficaria comprada. Isso reflete as expectativas que cada parte tem do Contrato Futuro do qual participaram - B espera que o preço do ativo aumente, enquanto A espera que ele diminua.
Os futuros são usados ​​para proteger e especular possíveis movimentos de preços das ações. Os participantes de um mercado de futuros podem lucrar com esses contratos, porque eles podem desfrutar de benefícios sem realmente ter que manter as ações até o vencimento. No exemplo acima, B está mantendo sua posição de compra com a expectativa de um possível aumento no preço até que o contrato expire e também pode proteger sua posição entrando em um outro Contrato Futuro com C como um vendedor, com as mesmas especificações do Contrato - ou seja - quantidade, qualidade, preço, período de tempo e localização. B, portanto, seria capaz de desviar ou compensar qualquer perda que possa incorrer em seu acordo com A.
Em suma, os Futuros são alavancados em contratos padronizados com retornos lineares em referência ao ativo subjacente e são negociados em uma plataforma segura e monitorada do Exchange, reduzindo assim o risco de crédito.
Com este artigo descrevendo o básico, esperamos que você esteja pronto para o Futuro!
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Opções de futuros do mercado de ações
F uturas e opções representam duas das formas mais comuns de "Derivativos". Derivativos são instrumentos financeiros que derivam seu valor de um 'subjacente'. O subjacente pode ser uma ação emitida por uma empresa, uma moeda, ouro etc., O instrumento derivativo pode ser negociado independentemente do ativo subjacente.
Expiração do preço do vendedor comprador.
Alguns dos ativos mais populares nos quais os contratos futuros estão disponíveis são ações, índices, commodities e moedas.

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Os futuros e as opções representam duas das formas mais comuns de "Derivativos & # 8221". Derivativos são instrumentos financeiros que derivam seu valor de um & # 8216; subjacente & # 8217 ;. O subjacente pode ser uma ação emitida por uma empresa, uma moeda, ouro etc., O instrumento derivativo pode ser negociado independentemente do ativo subjacente.
O que é o mercado spot / cash? O mercado à vista ou à vista é um mercado financeiro público no qual instrumentos financeiros ou commodities são negociados para entrega imediata. Contrasta com um mercado de futuros, em que a entrega é devida em uma data posterior. . Os mercados spot podem operar onde quer que a infraestrutura exista para conduzir a transação. Qual o papel do câmbio em instrumentos derivativos? : A bolsa cria os instrumentos de futuros e opções disponíveis para os traders com várias datas de vencimento. Ele orienta e protege os compradores e vendedores com certas regras e regulamentos. O que são Margem / MTM / Prêmio / Preço de Exercício / Data de Expiração / tamanho do lote? : Margem: O valor do depósito pago à troca pelo comprador e pelo vendedor para assinar o contrato futuro, que é reembolsável. MTM - Mark to Market: nivelamento dia a dia do movimento dos preços. O lucro / perda será realizado diariamente. Premium - O dinheiro pago ao vendedor do contrato para assinar o contrato de opção. Preço de Exercício - O preço acordado impresso no contrato de opção. Data de vencimento - A data de vencimento / a data de validade mencionada no contrato. Tamanho do lote - Número de compartilhados cobertos no contrato. Como o contrato de opção é diferente do contrato futuro? : A diferença está na obrigação de comprar / vender o ativo. No contrato de opção, a pessoa tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o ativo e, no futuro, o comprador dá a obrigação de entregar esse ativo na data futura específica. O que é opção de compra e opção de venda? Quem decide o prêmio? : Uma opção de compra é um contrato que dá ao investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar uma opção de venda de ações: uma opção de compra é um contrato que dá ao investidor o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação. Contrato de futuros? : um contrato para ativos (especialmente commodities ou ações) comprados a preços acordados, mas entregues e pagos posteriormente. Por que um comerciante precisa do futuro / call / put? : Futuros / Call / Put são todas as opções para um negociante fazer um negócio acontecer durante o tempo atual e fazer a liquidação em uma data futura. Além disso, há um pagamento mínimo, como margem / prêmio, que é exigido durante o período do contrato. Portanto, em um mercado derivado, um trader precisa de futuros / call / put, ele encoraja os traders a negociar. Na maioria das vezes, se feito com análise adequada, o risco é mínimo. É possível negociar NIFTY? Explique como? : Sim, podemos negociar bacana em futuros & amp; opções. Suponha que o spot Nifty esteja em 5.000 e o Nifty de três meses em 5.015. Para proteger uma carteira de Rs 5 lakh (Rs 500.000) de uma queda no mercado, você precisa vender 100 Nifty futuros de dezembro. Suponha que na data de expiração, o Nifty spot / futures esteja em 4.500. Qual é a diferença entre liquidação física e liquidação em dinheiro? : Liquidação em dinheiro No final do contrato, o titular da posição é simplesmente debitado ou creditado a diferença entre o preço de entrada e a liquidação final. Entrega Física No final do contrato, o detentor da posição terá que entregar a mercadoria física se ela for curta ou receber a entrega por muito tempo.
Futuros e Opções.
Para resumir, Futuros e Opções são derivativos projetados primariamente para proteger os traders das flutuações de preço. Eles normalmente têm um.
Comércio com conhecimento & amp; disciplina sem sentimentos.
Instrumentos derivativos incluem contratos FUTURA e OPÇÃO. Um contrato de futuros é um contrato entre comprador e vendedor, onde ambos.
O dia 3 de Lakshmipathy responde.
No mercado de futuros, o lucro será realizado no dia a dia. Ele fornece uma oportunidade para breve.
Learning Futures & amp; Opções
Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e vendedor do contrato que alguns ativos, como a.
Mercados Derivados.
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Futuros e Opções - Básicos.
A principal diferença fundamental entre opções e futuros está na obrigação de exercer o contrato. Uma opção dá.
Derivativos & # 8211; Para referência futura.
O mercado à vista é quando os compradores e vendedores saem da transação com ações e dinheiro, respectivamente. Margem & # 8211; Quando.
Futuros e Opções permitem que um comerciante maximize seus lucros e controle seus riscos O que é o Ponto / Dinheiro.
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(14 de fevereiro de 2018)
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